IRS금리가 주식급등 채권금리 상승 여파를 받으며 비교적 큰 폭으로 상승하고 있다. 다만 전구간에서 고르게 올라 커브에는 별다른 변화가 없는 모습이다. 본드스왑 스프레드도 3~4bp 정도 타이트닝 되고 있다. CRS는 거래가 거의 없는 가운데 단기쪽에서 페이가 나오며 살짝 상승한 모습이다.

24일 오전 11시34분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 7~10bp 가량 상승하고 있다. IRS 1년물이 지난주말보다 7bp 오른 3.45%를, 3년물이 10bp 급등한 4.22%를, 5년물이 6bp 상승한 4.36%를 나타내고 있다.

CRS는 1년물을 제외하고 전구간에서 보합세다. CRS 1년물이 전장대비 5bp 오른 1.15%를 기록하고 있는 반면 3년물과 5년물이 보합세를 나타내며 2.60%와 3.10%를 기록중이다.

스왑베이시스는 3거래일 연속 벌어지고 있는 모습이다. 1년물 기준으로 전일 -227bp에서 -230bp를, 3년물 기준으로도 전일 -152bp에서 -162bp를 나타냈다. 5년물 기준으로도 전일 -118bp에서 -126bp를 기록했다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 주식급등과 채권급락에 따라 페이가 많이 나오고 있다”며 “선물매수 IRS페이 수요도 같이 나오고 있는 것 같다”고 전했다. 그는 이어 “CRS는 단기에서 페이가 나오며 살짝 올라온 모습이지만 거래는 여전히 없는 상황”이라고 덧붙였다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 최근 CD금리 상승 분위기를 이어가고 있고 짧은쪽에 비드가 강한편”이라며 “CRS는 지난주말 종가수준에서 비드 인터레스트 정도만 보이고 있다”고 밝혔다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
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