일부 내가격 옵션을 제외하고 콜과 풋이 대부분의 행사가에서 일제 약세를 나타냈다. 지수가 뚜렷한 방향성 없이 보합권에서 벗어나지 못한 가운데 만기가 다가오면서 시간가치 하락 요인이 크게 작용한 것으로 분석된다.

VKOPSI 지수는 이틀 연속 하락했지만 낙폭은 크지 않았다. 종가 기준으로 VKOSPI는 전거래일 대비 0.08포인트(-0.34%) 하락한 23.24로 거래를 마쳤다.

만기주에 접어들면서 콜과 풋의 대표변동성은 동반 상승했다. 일 평균 기준으로 콜의 대표변동성은 18.7%에서 20.7%로 상승했고, 풋 대표변동성은 19.9%에서 22.0%로 올랐다.

얕은 외가격 옵션 중에서 콜의 경우 220 옵션의 미결제약정이 1만1872계약 줄었고, 풋은 200 옵션의 미결제약정이 2188계약 줄었다. 콜의 거래량은 215 옵션에서 최다인 232만계약을 기록했고 풋은 205 옵션에서 최다인 200만계약을 달성했다.

<205풋 일봉 차트>

얕은 외가격 215콜은 전거래일 대비 0.10포인트(-27.03%) 하락한 0.27을 기록했다. 4거래일 연속 하락에 3일 연속 음봉이 형성됐다. 미결제약정은 3만1873계약 증가했다.

등가격 210콜은 전거래일 대비 0.22포인트(-11.11%) 빠진 1.76에 장을 마감했다. 215콜과 마찬가지로 4일 연속 하락 3일째 음봉 마감됐다. 미결제약정은 8845계약 증가했다.

등가격 210풋은 전거래일 대비 0.20포인트(-10.47%) 하락한 1.71로 거래를 마쳤다. 3일 연속 약세가 이어졌지만 이틀 연속 양봉을 형성하며 마감됐다. 미결제약정은 6620계약 늘었다.

얕은 외가격 205풋은 전거래일 대비 0.29포인트(-47.54%) 하락한 0.32로 장을 마감했다. 215콜에 비해 두드러진 낙폭이었다. 최근 지수가 강한 하방경직성을 보였다는 점이 만기 행사 가능성에 대한 기대치를 낮춘 것으로 풀이된다.

등가격 210풋과 달리 205풋은 음봉을 형성하며 거래를 마쳤다. 미결제약정은 9707계약 증가했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr
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