데이트레이딩(단타매매)이 금융위기 때 최고조에 달했던 것으로 나타났다.

10일 한국거래소(KRX)는 지난해 11월 금융위기 때 데이트레이딩 비중이 44.69%까지 상승했다고 밝혔다. 하지만 최근 주가회복으로 다시 금융위기 이전 수준으로 돌아갔다.

조사 기간(2007년~2009년 8월) 월별 데이트레이딩 비중은 평균 28.75%였으며 지난해 5월에는 22.15%로 최저를 기록했다. 지난달에는 29.88%를 보였다.

투자자별로는 개인이 평균 25.02%를, 기관과 외국인이 각각 2.04%와 1.49%를 나타냈다. 또, 개인과 기관의 데이트레이딩 비중은 금융위기를 기점으로 데이트레이딩이 급증해 지난해 11월에 각각 38.24%, 4.75%로 최고점을 기록한뒤 하락세를 기록했다.

외국인의 데이트레이딩 비중은 지난해 9월 최고치인 2.86%를 기록한 후 급감하면서 금융위기 이전보다 낮은 수준까지 비중이 줄었다.

조사기간 동안 데이트레이딩 비중과 변동성지수(VKOSPI)간의 상관계수는 0.79로 높은 상관관계를 나타내 데이트레이딩 비중과 변동성간 밀접한 상관관계를 보여줬다.

데이트레이딩 비중이 높은 기업은 유가증권시장에서 현대EP가 67.34%로 가장 높았다. 이어 알앤엘바이오(64.12%),휴니드(62.06%), 케이씨오에너지(60.60%), 동양강철(60.29%) 등의 순이었다.

코스닥시장에서는 비트컴퓨터가 69.81%로 최고를 기록한데 이어 씨티씨바이오(69.69%), 다날(68.63%), 빅텍(67.53%), 테라리소스(67.45%) 등이 뒤를 이었다.

구경민 기자 kkm@asiae.co.kr
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