외화유동성 리스크관리 기준 신설
상대방별 파생상품 거래한도 설정

[아시아경제 이광호 기자]금융당국이 국내 은행의 외환건전성 제고를 위해 중장기대출 대비 중장기재원 조달 비율을 현행 80%에서 연내 110%, 내년중 120%까지 높이기로 했다.

진동수 금융위원장은 25일 서울 여의도에서 기자간감회를 갖고 "글로벌 금융위기와 같은 외부 충격이 발생할 경우 외환부문 특히 외화자금시장에서 취약성이 나타난 만큰 은행의 외환건전성 제고를 위해 이 같은 감독강화 방안을 마련했다"고 밝혔다.

이를 위해 금융당국은 우선 실질적인 외화유동성 사정을 반영하도록 외화유동성 비율 산정시 외화자산을 실제 회수가능성에 따라 가중치를 부여, 차등화한다는 방침이다. 반면 규제 준수 비용이 크다는 지적으로 7일갭 비율 규제에 대해서는 적용을 완화하는 방안을 검토키로 했다.

또한 위기 상황이 발생해도 외화유동성 부족 문제가 발생하지 않도록 비상자금조달 계획을 수립해 최소한도의 외화안전자산 보유를 의무화하는 외화유동성 리스크관리 기준을 신설한다는 계획이다.

외화파생상품 관련 과도한 환헤지와 투기적 거래를 억제하기 위해 거래 상대방별 신용도, 실물거래(수출대금) 등을 종합적으로 고려해 파생상품 거래한도를 설정할 예정이다.

아울러 자산운용사의 합리적 환혜지 관행을 유도하고자 하나의 펀드에 환헤지 비율을 20%, 40%, 60%, 80% 등으로 달리하는 투자상품을 도입키로 했다.

금융당국은 이 같은 외환건전성 감독강화를 위한 제도 개선을 위해서 현재 관계기관과 시중은행 등이 포함된 테스크포스(TF)팀을 운영중에 있다.

진 위원장은 "10월 중 세부 개선안을 확정하고 늦어도 올해 말까지 관련 규정 개정 등의 작업을 완료, 내년부터는 시행할 계획"이라고 말했다.

이와 함께 진 위원장은 "개별 은행의 외환관련 리스크가 전체 금융시스템으로 파급되는 일이 없도록 거시건전성 감독을 강화할 것"이라며 "금융안정위원회(FSB)를 중심으로 국제적인 건전성 강화 방안이 논의되고 있어 향후 이와 연계해 세부 방안을 마련해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr
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