[아시아경제 김남현 기자] IRS 커브가 플래트닝되는 모습을 보이고 있다. 미 연준(Fed)이 재할인율을 인상한 여파를 받고 있는 중이다. 1~2년 중심으로 비드가 강하다는 분석이다. CRS는 3년물 구간에서 3.05%에 몇번 거래된 후 조용한 모습이다. 다만 아침에 비드가 나오던 것이 두바이홀딩스 디폴트설이 돌면서 오퍼가 있는 분위기다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

19일 오전 11시21분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 3~8bp 상승세다. IRS 1년물과 2년물이 전일비 8bp 올라 3.33%와 3.85%를 나타내고 있다. IRS 3년물도 전장보다 6bp 오른 4.12%를 기록중이다. IRS 5년물 또한 전일대비 4bp 올라 4.34%를 나타내고 있다.

CRS는 전구간에서 보합세다. CRS 1년물이 1.67%를, 3년물이 3.02%를, 5년물이 3.72%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 이틀연속 확대중이다. 1년물 기준으로 전장 -157bp에서 -165bp를, 3년물 기준으로는 전장 -103bp에서 -109bp를, 5년물도 전장 -57bp에서 -62bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 3년에서 팽팽한 긴장감이 있는 가운데 3.05%에 몇번 거래된후 움직임이 조용하다”며 “IRS 커브가 플래트닝되고 있다. Fed의 재할인율 인상이 영향을 미친 것 같다”고 전했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러는 “CRS가 보합모습을 보이고 있다. 아침에 비드가 나왔다가 두바이홀딩스가 디폴트를 선언할 것이라는 루머가 돌면서 오퍼가 나오는 분위기”라며 “IRS는 1~2년 중심으로 비드가 강한편이어서 커브가 4~5bp 정도 플래트닝됐다”고 말했다.

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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
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