[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 오후들어 급등양상을 보이고 있다. IRS는 여전히 페이가 많다는 분석이다. 스왑시장에는 헤지펀드설이 나돌고 있다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

10일 오후 2시13분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 1년과 12년물 이상을 제외하고 전구간에서 보합세다. IRS 1년물이 전일비 1bp 오른 3.31%를 기록하고 있다. 반면 3년물과 5년물은 강보합세를 보이며 4.00%와 4.24%를 나타내고 있다. IRS 12년물은 전장대비 1bp 내린 4.52%를 보이고 있다.

CRS는 3년이하 구간에서 7bp 상승세다. 여타구간도 2bp씩 오르고 있다. CRS 1년물과 3년물이 1.77%와 3.10%를 나타내고 있다. CRS 5년물은 전일비 2bp 상승해 3.75%를 기록중이다.

스왑베이시스는 축소세다. 1년물이 전장 -159bp에서 -153bp를, 3년물이 전장 -98bp에서 -90bp를, 5년물이 전장 -52bp에서 -49bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS 2년물에 뭔가 나온듯 하다. IRS는 여전히 페이가 많다”며 “헤지펀드설이 나돌고 있다. 통안채사고 묶는 아비트레이드 같은 종류로 추정하고 있다. 헤지펀드는 1년 중심 IRS 페이해서 금리인상을 대비하고 장기채를 매수한다는 소문이다”라고 전했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러는 “차익거래 때문에 오른듯하다. 통안채 사고 페이하는 것 같다”고 말했다.

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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
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