[아시아경제 김남현 기자] IRS가 단기구간을 중심으로 강세를 보이며 커브 스티프닝을 연출하고 있다. 캐리성 리시브가 많다는 지적이다. CRS는 거래없이 조용한 편이다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

19일 오전 11시30분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 3년이하 구간에서 1~3bp 하락세다. IRS 1년물은 전일대비 3bp 떨어진 3.05%를 기록하고 있고, 2년물과 3년물이 전일비 1bp 내린 3.55%와 3.83%를 나타내고 있다. IRS 5년물은 보합세를 보이며 4.09%를 기록중이다.

CRS는 전구간에서 보합세다. CRS 1년물이 1.80%를, 3년물이 3.07%를, 5년물이 3.55%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 확대 하루만에 축소세로 반전했다. 1년물이 전장 -128bp에서 -125bp를, 3년물이 전장 -76bp에서 -75bp를 기록중이다. 5년물도 전장 -55bp에서 -54bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 짧은쪽에서 오파가 쎄다. 커브도 스티프닝중”이라며 “CRS는 변화없이 조용하다”고 전했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “CRS가 거래없이 조용하다. IRS는 1년아래에서 캐리성 리시브가 강한편이고 3년이상에서는 절대금리하락 속도에 대한 반대헤지매물로 상대적으로 페이가 강한상황이다. 커브는 1~2bp 스팁된 모습”이라며 “다만 국채선물이 초반랠리를 지키지 못하면서 1~2년테너도 조금씩 반발성 페이가 나오고 있는중”이라고 말했다.

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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
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