[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 하락하고 있다. 유럽발 불안감으로 환율이 강하게 반등하면서 CRS 금리가 큰폭으로 떨어지고 있다. IRS 또한 이 영향을 받아 채권금리가 상승함에도 하락세를 보이고 있는 중이다. 본드스왑과 베이시스도 크게 벌어지고 있는 모습이다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

17일 오전 11시18분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 2년이상구간에서 1~4bp가량 하락세다. IRS 1년물이 지난주말과 같은 2.97%를 기록하고 있는 반면, 3년물이 전장대비 2bp 내린 3.72%를 나타내고 있다. IRS 5년물도 전장비 3bp 하락한 3.98%로 거래중이다.

CRS는 전구간에서 12~17bp가량 하락세다. CRS 1년물과 3년물, 5년물이 각각 전장대비 17bp 내려 1.22%와 2.62%, 3.25%를 기록하고 있다. CRS 2년물이 전일비 20bp 하락한 1.92%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 재차 확대되고 있다. 1년물이 전장 -157bp에서 -174bp를 기록중이다. 3년물도 전장 -94bp에서 -109bp를, 5년물 또한 전일 -59bp에서 -73bp를 나타내고 있다.

A외국계은행 스왑딜러는 “유럽쪽 불안감이 환율에 강하게 반영되면서 CRS도 많이 내리고 있다. 이런 상황이 IRS시장에도 반영되면서 채권금리가 상승함에도 IRS금리가 하락하고 있다”며 “IRS스왑 언와인딩 나오면서 IRS가 플래트닝되고 본드스왑만 많이 벌어지고 있다. 분위기가 흉흉한 상황”이라고 전했다.

B외국계은행 스왑딜러도 “CRS가 하락세다. 한국물 CDS가 주말 108레벨까지 뛰어오른데 비해 베이시스종가가 5년~10년이 40~59bp로 상대적으로 좁게 끝나 오퍼가 나오기 시작했다. 환율상승으로 수출업체물량들이 지속적으로 출회되는 분위기로 FX스왑쪽에도 마찬가지 움직임”이라고 말했다.

그는 “IRS도 이 영향으로 하향 압력을 받고 있다. 다만 국채선물과 채권이 10년입찰 헤지성물량과, 일본신용등급 하향루머 등으로 약해 본드스왑은 오늘 또다시 5~10bp 늘어난 상태”라고 덧붙였다.

C외국계은행 스왑딜러 또한 “IRS시장에 오퍼가 많다. 본드스왑도 많이 와이드닝 된 모습”이라며 “CRS도 많이 하락해 베이시스가 많이 벌어졌다. 유럽쪽 악재가 시장불안심리를 키우는듯 하다”고 밝혔다.

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김남현 기자 nhkim@
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