[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장에서 본드스왑과 베이시스가 재차 확대되고 있다. 지난밤 독일이 네이키드 숏샐링(공매도)을 금지하면서 유로지역 우려감이 퍼지면서 불안감이 여전한 상황이다. CRS는 다만 5년물쪽으로 비드가 강해 이같은 불안감 확산을 저지하는 모습이다. 부채스왑물량도 나왔다는 분석이다. 다만 정부의 선물환규제설로 단기쪽 FX스왑엔 오퍼가 많다는 지적이다. IRS금리도 하락세다. 본드스왑 언와인딩 우려감이 작용하고 있다는 분석이다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

19일 오전 11시12분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 3~7bp가량 하락세다. IRS 1년물이 전장대비 3bp 내린 2.92%를, 3년물이 전일보다 5bp 하락한 3.64%를 기록하고 있다. IRS 5년물도 어제보다 6bp 떨어진 3.90%를 나타내고 있다.

CRS는 1~4년과 12년물이상구간에서 5~7bp 하락세다. CRS 1년물과 3년물이 전장대비 7bp 떨어진 1.05%와 2.40%를 나타내고 있다. CRS 5년물은 전일비 보합인 3.12%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 단기구간에서 사흘연속 확대되고 있다. 1년물이 전장 -183bp에서 -187bp를 기록중이다. 3년물도 전장 -122bp에서 -124bp를, 반면 5년물은 전일 -83bp에서 -77bp를 나타내고 있다.

A외국계은행 스왑딜러는 “스왑쪽은 지속적으로 증권사 RP북에서 본드스왑 언와인딩 우려 등으로 눌리고 있다. 커브도 2bp정도 플래트닝되고 있는 중”이라며 “CRS는 장초반 환율과 주식영향으로 10bp 넘게 하락했지만 지금은 반발 페이 나오면서 안정된 상황”이라고 전했다.

B외국계은행 스왑딜러도 “CRS가 5년물에서 비드가 강해 밤새 흉흉했던 유로 분위기가 전이되지 않고 잘 방어하는 상황이다. 부채스왑물량이 들어온듯 하다. 선물환규제설로 단기 FX스왑시장엔 오퍼가 많이 나오면서 눌리고 있다”며 “IRS는 본드스왑 언와인딩 루머가 나오고 있는중이다. 스왑커브는 플래트닝돼고 있어 채권커브 스티프닝과 다른 양상”이라고 말했다.

C외국계은행 스왑딜러 또한 “본드스왑과 베이시스가 다시 벌어지면서 시장 불안심리가 지속되고 있다. 독일발 악재가 작용하는 모습이다. 2년통안채 입찰에서도 확인했듯 짧은 채권수요가 제일 약해 보인다. 본드스왑 평가손실에 대한 우려들도 지속되는 모습”이라고 밝혔다.

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김남현 기자 nhkim@
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