[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 하락하고 있다. 북한리스크가 불거지면서 환율이 급등한 영향을 받고 있다는 분석이다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

25일 오전 11시21분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 2년이상구간에서 1~4bp가량 하락세다. IRS 1년물이 전장대비 보합인 2.86%를 기록중인 반면, 3년물이 전일비 2bp 떨어진 3.57%를 나타내고 있다. 5년물도 전장대비 3bp 하락한 3.80%로 거래중이다.

CRS는 전구간에서 12~17bp 하락세다. CRS 1년물이 전장대비 17bp 급락한 0.82%를 기록하고 있고, 3년물과 5년물이 전일비 12bp 떨어진 2.20%를, 2.87%를 기록하고 있다.

스왑베이시스는 이틀연속 확대세다. 1년물이 전장 -186bp에서 -203bp를 기록중이다. 3년물도 전장 -126bp에서 -137bp를, 5년물 또한 전일 -83bp에서 -92bp를 나타내고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS커브가 플래트닝되고 있다. CRS는 북한리스크로 인해 하락세다. 본드스왑은 짧은쪽에서 좀 타이트닝되고 있고 베이시스는 많이 벌어지고 있다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “CRS가 환율급등 영향으로 하락세다. IRS도 그 영향으로 채권움직임과 관계없이 하락세”라며 “베이시스가 8~9bp, 본드스왑도 2~3bp 정도가 벌어졌다”고 전했다. 그는 “선물시장과 현물시장이 상대적으로 조용한게 의아하다”고 덧붙였다.

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김남현 기자 nhkim@
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