[아시아경제 김남현 기자] IRS시장이 채권선물 움직임에 연동하는 모습이다. 보합권 정도 수준을 보이며 커브가 약간 플래트닝되고 있지만 의미있는 모습은 아니라는 분석이다. CRS금리는 하락세를 보이고 있다. 원·달러상승 영향을 받고 있다는 진단이다. 오퍼가 나오고 있지만 금리를 크게 하락시킬 정도는 아니라는 전망이다. 베이시스만 2~4bp가량 벌어지고 있다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

25일 오전 11시6분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 1bp 가량 하락세다. IRS 1년물이 전장비 보합인 3.09%를 기록하고 있는 반면, 3년물과 5년물이 전일보다 1bp 하락한 3.54%와 3.74%를 기록중이다. 본드스왑은 별다른 변화가 없다.

CRS는 7~10년구간을 제외하고 전구간에서 2~5bp 하락세다. CRS 1년물이 전장대비 5bp 떨어진 1.92%를 기록중이고, 3년물과 5년물 또한 어제보다 2bp 내린 2.42%와 2.72%를 기록중이다. 반면 CRS 10년물은 전일비 1bp 올라 3.01%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 소폭 벌어지며 사흘연속 확대세다. 1년물이 전장 -115bp에서 -116bp를 기록중이고, 3년물은 전일 -110bp에서 -111bp를, 5년물도 어제 -100bp에서 -101bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS금리가 원·달러상승영향으로 아침부터 하향압력을 받고 있다. 다만 더 밀고 내려가는 정도의 오퍼는 아니다. IRS는 보합권수준정도다. 외국인들의 차익실현 매물이 나오면서 비드가 올라오고 있는 분위기다. 베이시스만 2~4bp 벌어지고 있다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS커브가 약간 플래트닝되고 있는데 큰 움직임은 아니다. CRS는 5bp 정도 하락해 베이시스가 점차 벌어지고 있다”고 말했다.

은행권의 한 스왑딜러 또한 “IRS가 특이사항이 없다. 채권선물움직임에 따라 오락가락하는 모습이다. 3년 IRS가 약간 오퍼우위로 보인다”며 “CRS는 원·달러상승 영향을 받는 모습이다”고 밝혔다.

김남현 기자 nhkim@
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