[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장이 금통위 경계모드로 돌입하는 모습을 보였다. CRS금리가 상승했고, FX스왑부터 비드가 나오며 전반적으로 비디시했다. IRS시장은 변동성이 적은 가운데 채권현선물 움직임에 연동해 커브가 플래트닝되는 모습이다. 장기쪽에 상대적으로 오퍼가 많았다. KB금융 산하 국민은행이 CMS발행을 완료함에 따라 그간 10~20년구간 커브스티프닝 흐름도 되돌림 모습을 보였다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

27일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 단기물 상승, 중장기물 하락을 기록했다. IRS 1년물이 전일비 1bp 상승한 3.08%를 기록했고, 3년물은 약보합세를 보이며 3.52%를 나타냈다. IRS 5년물은 강보합세를 보이며 3.71%로 장을 마쳤다. IRS 10년물이 전장대비 2bp 하락한 3.98%를 나타냈다.

본드스왑은 3년이상구간에서 벌어졌다. 1년물과 2년물이 각각 전장과 같은 -9bp와 -21bp를 보였다. 반면 3년물이 전장 -2bp에서 -4bp를, 5년물이 어제 -32bp에서 -33bp를, 10년물이 전일 -43bp에서 -46bp를 기록했다.

CRS는 전구간에서 2~7bp 상승했다. 오전장중엔 일제히 보합세를 보였었다. CRS 1년물이 전일비 6bp 오른 2.06%를, 3년물이 7bp 상승한 2.47%를, 5년물도 5bp 올라 2.77%를 기록했다.

스왑베이시스는 이틀연속 축소됐다. 1년물이 전장 -107bp에서 -102bp를 기록했고, 3년물은 전일 -111bp에서 -104bp를, 5년물도 어제 -99bp에서 -94bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 5~7bp 상승했다. 다음달 금통위 경계감에 따라 FX스왑쪽부터 비드가 나오며 전반적으로 비디시했다. 원·달러상승으로 인해 업체물량이 나오며 공방을 펼치기도 했지만 전체적으로 금리는 상승하는 흐름이었다”며 “IRS는 변동성이 크지 않은 가운데 채권현선물 움직임에 따라 커브플래트닝을 보였다. 장기쪽 오퍼가 단기쪽보다 많았다. 1년물의 경우 3% 밑으로 떨어지는 것에 대한 부담감이 있어 보인다. 기준금리가 인상될 경우 CD91일물 금리가 2.80%정도까지 오를수 있다는 인식 때문”이라고 전했다.

그는 “국민은행 CMS발행 영향으로 그간 IRS가 10년에서 20년구간에서 스티프닝을 보인바 있었다. 발행이 완료되고 헤지가 끝난탓인지 금일부터는 차익실현 오퍼가 나오며 전일과 반대흐름을 보였다”고 덧붙였다.

김남현 기자 nhkim@
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