[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 상승세다. IRS는 채권선물 움직임에 연동하는 흐름이다. CRS는 그간 하락에 따른 반발성페이가 유입되고 있다. 본드스왑은 별다른 변화가 없고, 스왑베이시스만 3bp 가량 좁혀지고 있다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

9일 오전 11시13분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 2년이상 구간에서 1~2bp씩 상승세다. IRS 1년물이 전장대비 보합인 3.12%를 기록중이고, 3년물이 1bp 올라 3.64%를, 5년물이 2bp 오른 3.86%를 나타내고 있다. 본드스왑은 별다른 특징이 없다.

CRS는 전구간에서 2.5~5bp씩 상승세다. CRS 1년물과 3년물, 5년물이 각각 5bp씩 올라 1.37%와 1.90%, 2.47%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 나흘만에 축소세다. 1년물이 전장 -180bp에서 -175bp를, 3년물이 전일 -177bp에서 -174bp를, 5년물은 전일 -141bp에서 -139bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS에 반발페이가 들어오고 있다. 5bp 정도 상승세로 플로우 같지는 않다”며 “IRS는 채권선물따라 왔다갔다하는 모습으로 커브에 변화도 거의 없다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 1~2bp 상승세로 선물과 큰차이 없다. 본드스왑도 특징이 없다. CRS는 비디시하다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@
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