[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 6거래일만에 상승했다. 최근 하락세에 따른 기술적 반등에다 부채스왑설도 흘러나왔기 때문이다. IRS금리는 소폭 하락에 그쳤다. 채권 현·선물이 강세를 보였지만 이를 따라가지 못하는 모습이다. CD91일물 금리가 정체현상을 보이기 때문이라는 지적이다. 게다가 연말이 다가오면서 CD금리가 오히려 상승할 가능성도 있다는 분석이다.

본드스왑은 5년물을 중심으로한 장기구간 축소세가 두드러졌다. 스왑베이시스도 10bp 가량 축소됐다. 스왑딜러는 본드스왑의 지속적인 타이튼이 외국인 채권매도로 이어질수 있다고 전망했다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

30일 스왑시장에 따르면 IRS가 2년이상구간에서 0.5~2bp씩 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 보합인 3.04%를 기록한 반면, 3년물이 2bp 내린 3.50%를, 5년물이 1.7bp 내려 3.74%를 보였다.

본드스왑은 5년이상 구간에서 축소폭이 컸다. 5년물이 전장 -20bp에서 -14bp를, 10년물이 전일 -32bp에서 -29bp를 기록했다. 반면 1년물이 전장과 같은 9bp를, 2년물이 전일 파에서 1bp를, 3년물이 어제 30bp에서 31bp를 보이는데 그쳤다.

CRS는 전구간에서 7.5~10bp 상승했다. 오전중에는 보합세를 보인바 있다. CRS 1년물이 전장대비 10bp 급등한 1.15%를 보였다. 이는 지난 22일 10bp 오른 1.47% 이후 6거래일만 상승이다. CRS 3년물과 5년물도 전일비 7.5bp씩 오른 1.55%와 2.25%를 기록했다.

스왑베이시스는 10bp가량 줄며 6거래일만에 축소반전했다. 1년물이 전장 -199bp에서 -189bp를, 3년물이 전일 -204p에서 -195bp를, 5년물은 지난주 -158bp에서 -149bp를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS금리가 1년물 주로도 모처럼 반등했다. 그간 지속적으로 눌렸던 것에 대한 기술적 반등으로 보인다. 이에 따라 베이시스도 10bp 가량 줄었다”며 “IRS금리는 1~2bp 하락에 그쳤다. 선물강세에 비해 잘 빠지지 못했다. CD91일물 금리가 정체되고 있는데다 연말을 앞둬 CD금리가 올라갈 확률이 커서 그런듯 싶다. 채권 5년물 강세로 관련구간 본드스왑이 6~7bp 좁혀졌다. 10년도 3bp 가량 줄었다”고 말했다.

그는 “본드스왑이 계속 줄수록 외국인 채권매물이 지속될 가능성이 있다”고 덧붙였다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS금리가 1~2bp 하락에 그쳤다. 본드스왑도 타이튼됐다. CRS는 장막판 비드가 좀 강하게 올라오면서 7~10bp 상승했다. 베이시스도 타이트닝됐다. 라이어빌리티스왑설이 좀 있었던것 같다”고 말했다.

김남현 기자 nhkim@
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