[아시아경제 김남현 기자] 본드스왑이 2~3년물을 중심으로 확대되고 있다. 관련구간 채권현물이 약한 때문이다. IRS금리는 채권현선물움직임에 연동해 소폭 확대세다. 다만 상승폭이 크지 않다. CRS도 거래가 부진한 가운데 보합세다. 스왑베이시스는 축소하루만에 소폭 확대반전했다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

1일 오전 11시 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2bp씩 상승세다. IRS 1년물과 3년물, 5년물이 각각 3.06%와 3.52%, 3.76%를 기록중이다. 본드스왑은 2~3년 채권약세로 인해 관련구간에서 3bp 정도 와이든되는 모습이다.

CRS는 전구간에서 보합세다. CRS 1년물이 1.15%를, 3년물이 1.55%를, 5년물이 2.25%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 축소하루만에 다시 2bp 가량 벌어지고 있다. 1년물이 전장 -189bp에서 -191bp를, 3년물이 전일 -195p에서 -197bp를, 5년물은 지난주 -149bp에서 -151bp를 나타내고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 전일 기술적반등이후 이렇다할 움직임 없이 아주 조용하다. IRS는 선물따라 2bp 정도 상승한 모습”이라며 “본드스왑은 2~3년 채권약세로 3bp 정도 확대된 분위기”라고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 현선물대비 덜 올라 1~2bp 상승세 그치고 있다. 본드스왑도 2~3년 중심으로 소폭 벌어졌다”며 “CRS는 거래가 한산한 가운데 보합세를 보이고 있는 중”이라고 말했다.

김남현 기자 nhkim@
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