[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 부채스왑 우려로 급등했다. 또 IRS는 채권시장 흐름에 따라 급격히 커브 스티프닝을 연출했다.

12일 스왑시장에 따르면 CRS가 4년이상 구간에서 15bp 급등세를 연출했다. CRS 5년물이 3.50%를, 7년물이 3.80%를, 10년물이 4.05%를 기록했다. 반면 CRS 1년물이 지난주말보다 5bp 오른 1.45%를, 3년물이 전장대비 10bp 상승한 3.00%를 나타냈다.

IRS는 오후장들어 급격히 커브 스티프닝을 연출했다. 1년물이 지난주말대비 1bp 올라 3.52%를, 3년물이 전장대비 4bp 상승한 4.25%를 기록한 반면, 5년물이 전일대비 6bp 오른 4.45%를, 10년물이 전장비 7bp 올라 4.64%를 나타냈다(이상 3시55분 기준).

스왑베이시스는 일제히 축소되고 있다. 1년물 기준으로는 전일 -211bp에서 -207bp를, 3년물 기준으로는 전일 -131bp에서 -125bp를, 5년물 기준으로도 전일 -104bp에서 -95bp를 나타냈다.

[표] IRS 5년 CRS 5년 금리 추이 <제공 : 마켓포인트>

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 라이어빌리티스왑 이야기가 나오면서 급등했다. IRS도 커브 스티프닝을 연출했다. 연내 기준금리 인상 가능성이 줄어든 상태에서 단기금리가 금리인상을 선반영했다는 인식이 작용한 듯 하다”고 전했다.

또 다른 외국계은행의 스왑딜러도 “CRS시장에서 라이어빌리티 스왑에 대한 우려감이 팽배했다. 정부가 몇몇 공기업에 대해 해외차입규제와 기존 해외자금에 대한 환헤지를 지시함에 따른 여파로 보인다”고 말했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
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