[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 급등하고 있다. 환율하락 등에 따른 최근 급락에 대한 반발성 페이가 나오고 있다는 분석이다. 단기 6개월쪽에서 특수은행권의 비드가 나왔다. IRS시장은 채권선물 강세에 연동하는 모습이다. 캐리를 노린 커브스티프닝 트렌드가 지속되고 있다는 분석이다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

26일 오전 11시8분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 10년물이하 구간에서 1~2bp 하락세를 기록하고 있다. IRS 1년물이 전일대비 2bp 떨어진 3.43%를 기록하고 있다. IRS 3년물과 5년물도 전장비 1bp 내린 4.21%와 4.44%를 나타내고 있다.

CRS는 전구간에서 15~20bp 상승세다. CRS 1년물과 3년물, 5년물이 각각 전장보다 20bp 상승해 1.80%와 3.20%, 3.90%로 거래되고 있다. CRS 12년물은 어제보다 15bp 상승한 4.19%를 기록중이다.

스왑베이시스는 와이드닝 하룻만에 크게 축소되고 있다. 1년물 기준으로 전장 -185bp에서 -163bp를, 3년물은 전장 -122bp에서 -101bp를, 5년물 기준으로도 전일 -75bp와 -54bp를 기록중이다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 20bp 가량 올랐다. 환율하락 등에 따른 최근 급락에 대한 반발성 페이가 나오고 있는 모습이다. 다만 한두건이 거래되면서 스크린이 올라가고 있다”며 “IRS는 큰 변동성 없이 선물강세로 하락중이다. 전반적으로 캐리를 노린 커브스티프닝트렌드가 지속되고 있는 중”이라고 전했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “CRS가 단기 6개월쪽에서 특수은행의 비드가 크게 나오며 올랐다. FX 스왑도 많이 회복된 상태”라며 “IRS시장은 커브가 살짝 스티프닝된 모습”이라고 말했다.

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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
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