[아시아경제 김남현 기자] 3년 본드스왑 플러스폭이 60bp를 넘겼다. 다만 국고3년 10-6 이상 강세에 따른 확대여서 큰 의미를 두긴 힘들다는 반응이다. 본드스왑은 구간별로 차이를 보였다. 5년구간에서는 역전폭이 확대되는 모습을 보였다.

스왑시장은 전반적으로 개점휴업상태를 보였다. IRS금리가 1bp 정도 하락하며 커브플래트닝을 보였다. CRS 금리도 전구간에서 보합세를 보였다.

[표] IRS3년 국고3년 본드스왑3년 추이(2010년 12월6일 현재) <제공 : 마켓포인트>

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준) <제공 : 마켓포인트>

7일 스왑시장에 따르면 IRS가 3년이상 구간에서 소폭 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 1bp 상승한 3.09%를 기록한 반면, 3년물과 5년물이 전일비 1bp씩 떨어진 3.52%와 3.77%를 나타냈다.

본드스왑은 3년물 플러스폭이 큰폭으로 확대됐다. 3년물이 어제 43bp에서 63bp를 기록했다. 그밖의 구간에서는 큰 변화가 없는 가운데 5년물이 좀 벌어졌다. 1년물이 전장 8bp에서 10bp를, 2년물이 전일 8bp에서 7bp를, 5년물이 전일 -7bp에서 -9bp를, 10년물이 어제와 같은 -19bp를 기록했다.

CRS는 전구간에서 보합세다. CRS 1년물이 1.20%를, 3년물이 1.62%를, 5년물이 2.32%를 나타냈다.

스왑베이시스도 큰 변화가 없었다. 1년물이 전장 -188bp에서 -189bp를 기록한 반면, 3년물이 전장 -191bp에서 -190bp를, 5년물이 어제 -145bp에서 -144bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “스왑시장이 개점휴업장이다. CRS가 어제와 같은 레벨이고, IRS는 1bp 정도 하락했다. 6개월부터 1년쪽으로 비드가 좀 올라오는 편이었고, 커브도 1bp 정도 플래트닝됐다”며 “본드스왑은 5년 테너를 중심으로 조금 벌어졌다. 3년구간 플러스폭이 크게 확대됐지만 국고3년 10-6 이상강세로 커멘트가 쉽지 않다. 베이시스도 큰 변화가 없다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “선물도 5틱 10틱 정도 왔다갔다하다 보합에 마감했다. 현물도 3년물만 강세를 보였다. IRS 또한 큰 변화없이 1bp 하락정도에 마감했다. 큰 거래가 있었던것 같진 않다. 3년 본드스왑 플러스폭이 크게 확대됐지만 10-6 강세에 따른 것으로 의미있게 볼것은 없을 것 같다”고 말했다.

은행권의 한 스왑딜러는 “IRS 3년물을 중심으로 장기물까지 오퍼가 좀더 강했다. 어떤 물량인지 정확치 않다. 그러다보니 장단기커브가 약간 눌렸다”며 “CRS는 무척 조용했다. 유동성도 없고 시장도 얇은 상황인것 같다. 3년쪽으로 오퍼가 좀 나온게 특징이라면 특징”이라고 밝혔다.

김남현 기자 nhkim@
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